大成货币b【大成货币市场证券投资基金2015年第1季度报告】
2024-11-15 17:09:29财都小生大成货币市场证券投资基金2015年第1季度报告
大成货币市场证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月18日 1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 2基金产品概况基金简称 大成货币交易代码 090005基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2005年6月3日报告期末基金份额总额 7,433,683,987.04份 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当投资目标 期收益。 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选投资策略 择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的 投资目标。业绩比较基准 税后活期存款利率。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险收益特征 风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合 基金、股票基金。基金管理人 大成基金管理有限公司基金托管人 中国光大银行股份有限公司下属分级基金的基金简称 大成货币A 大成货币B下属分级基金的交易代码 090005 091005报告期末下属分级基金的份额总额 548,603,644.51份 6,885,080,342.53份 3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标 单位：人民币元 第1页 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日－2015年3月31日） 大成货币A 大成货币B 1.本期已实现收益 7,753,380.93 57,734,527.08 2．本期利润 7,753,380.93 57,734,527.08 3．期末基金资产净值 548,603,644.51 6,885,080,342.53注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成货币A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0963% 0.0036% 0.0863% 0.0000% 1.0100% 0.0036% 月 大成货币B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.1566% 0.0036% 0.0863% 0.0000% 1.0703% 0.0036% 月注：本货币基金收益分配按日结转份额。 第2页3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中国证监会同意，自2008年6月1日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税后活期存款利率”。本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005年6月第3页3日（基金合同生效日）至2008年5月31日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率）的走势图，2008年6月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。 4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 南开大学经济学学士， 2004年7月至2010年5月 就职于深圳农村商业银行， 任资金部投资经理；2010年 5月至2012年10月就职于 博时基金管理有限公司，任 交易部交易员；2012年 10月至2013年5月就职于 银华基金管理有限公司，任 固定收益部基金经理助理； 2013年7月加入大成基金管 理有限公司固定收益部。 2013年10月14日起任大成 现金宝场内实时申赎货币市 场基金基金经理助理。 2013年10月28日起大成景 恒保本混合型证券投资基金黄海峰先 本基金基 2014年 基金经理助理。2014年3月 - 11年生 金经理 12月24日 18日起任大成强化收益债券 型证券投资基金基金经理助 理。2014年3月18日起任 大成货币市场证券投资基金 基金经理助理。2014年6月 23日起任大成丰财宝货币市 场基金基金经理助理。 2014年6月26日起任大成 景益平稳收益混合型证券投 资基金基金经理助理。 2014年12月24日起，任大 成货币市场证券投资基金基 金经理及大成丰财宝货币市 场基金基金经理。2015年 3月21日起，担任大成添利 宝货币市场基金及大成景兴 信用债债券型证券投资基金 基金经理。2015年3月 第4页 27日起，任大成景秀灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。 国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成货币市场证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在10笔同日反向交易，原因为投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形共计1笔，原因为投资策略需要；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间 第5页相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度中国债券市场经历了一轮过山车行情。元旦之后春节之前债券市场收益率继续下行，长端收益率再创本轮行情新低；但春节过后受地方政府债务置换等因素扰动，收益率回调波动明显。整体上看，中债综合财富总指数小幅上涨0.74%。 操作上，本组合根据经济形势、货币政策和资金面变化，灵活调整组合结构，优化组合久期，稳步增加较高静态收益资产的配置，为持有人创造了一定的持有期回报。4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值收益率为1.0963%，B类净值收益率1.1566%，期间业绩比较基准收益率为0.0863%。本基金着眼于货币基金流动性管理的本义，在投资管理过程中始终贯彻稳健操作的原则，合理安排投资组合和期限结构，在保证流动性的前提下通过积极主动管理提高组合投资收益。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，我们对债券市场相对乐观。中期看，随着中国人口、产业结构的变化，在房地产周期性下行带动下，经济基本面在未来一段时间内仍以“下台阶、寻底部”为主要特征，持续和强劲的反弹难以再现。短期看，债券市场对供给担忧是目前主要矛盾，我们预计央行会通过流动性宽松等措施来对冲地方政府债供给冲击，以达到保持流动性宽松和降低地方政府融资成本目的。整体看，在流动性宽松预期下，我们看好短端市场表现。 二季度，本组合将进一步增加组合前瞻性，增加对持有人结构研究分析，提升资产配置灵活性，提高信用债波段操作，增强组合收益。 我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第6页 5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,867,332,169.98 36.66 其中：债券 2,867,332,169.98 36.66 - 资产支持证券 0.00 2,956,239,554.35 2 买入返售金融资产 37.80 其中：买断式回购的买入 - 0.00 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 1,922,651,158.23 24.58 计 4 其他资产 75,261,423.74 0.96 5 合计 7,821,484,306.30 100.005.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.65 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 382,599,408.70 5.15 其中：买断式回购融资 - 0.00注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。5.3基金投资组合平均剩余期限5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数报告期末投资组合平均剩余期限 61报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 第7页5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值序号 平均剩余期限 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 59.61 5.15 其中：剩余存续期超过 1.10 0.00 397天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 11.30 0.00 其中：剩余存续期超过 0.00 0.00 397天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 6.59 0.00 其中：剩余存续期超过 0.00 0.00 397天的浮动利率债 4 90天(含)-180天 13.33 0.00 其中：剩余存续期超过 0.00 0.00 397天的浮动利率债 5 180天(含)-397天（含） 13.37 0.00 其中：剩余存续期超过 0.00 0.00 397天的浮动利率债 合计 104.20 5.155.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 289,844,985.90 3.90 其中：政策性金融债 289,844,985.90 3.90 4 企业债券 162,226,213.84 2.18 5 企业短期融资券 2,415,260,970.24 32.49 6 中期票据 - 0.00 7 其他 - 0.00 8 合计 2,867,332,169.98 38.57 剩余存续期超过397天的浮 9 82,007,193.58 1.10 动利率债券5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 债券数量（张） 占基金资产净值序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 比例（％） 1 100209 10国开09 1,500,000 150,034,340.92 2.02 15豫能源 2 011599010 1,000,000 100,051,861.35 1.35 SCP001 第8页 14同煤 3 041458078 1,000,000 99,809,978.37 1.34 CP002 09中航工 4 0980147 800,000 82,007,193.58 1.10 债浮 14首钢 5 041463015 700,000 70,200,264.81 0.94 CP001 15兖州煤 6 041553017 700,000 70,065,001.16 0.94 业CP001 15中电投 7 011510001 700,000 70,005,458.98 0.94 SCP001 14悦达 8 041461051 700,000 69,996,099.50 0.94 CP002 14川交投 9 041454078 700,000 69,990,788.97 0.94 CP003 14复星 10 041469049 700,000 69,990,537.82 0.94 CP0015.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -报告期内偏离度的最高值 0.2343%报告期内偏离度的最低值 0.0961%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1668%5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。5.8投资组合报告附注5.8.1本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000元。5.8.2本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券 的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.4其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 第9页 3 应收利息 70,107,263.94 4 应收申购款 5,114,748.01 5 其他应收款 39,411.79 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 75,261,423.745.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 6开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成货币A 大成货币B报告期期初基金份额总额 1,003,170,564.40 5,243,406,375.64报告期期间基金总申购份额 1,197,714,345.24 14,170,047,836.49减:报告期期间基金总赎回份额 1,652,281,265.13 12,528,373,869.60报告期期末基金份额总额 548,603,644.51 6,885,080,342.53 7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 8影响投资者决策的其他重要信息8.1基金管理人子公司-大成创新资本管理有限公司持有本基金份额变动情况 单位：份报告期期初持有的本基金份额 163,943.38报告期期间买入/申购总份额 17,000,000.00报告期期间卖出/赎回总份额 -报告期期末持有的本基金份额 17,300,672.37报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.23%注：期间收益再投资份额为136,728.99份。8.2基金管理人子公司-大成创新资本管理有限公司运用固有资金投资本基金交易明细 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 20150127 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00% 8.3基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 第10页的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公司副总经理。 8.4基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 9备查文件目录9.1备查文件目录 1、《关于同意大成货币市场证券投资基金募集的批复》； 2、《关于大成货币市场证券投资基金备案确认的函》； 3、《大成货币市场证券投资基金基金合同》； 4、《大成货币市场证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。9.2存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2015年4月18日 第11页
